Евро и фунту, а также другим рисковым активам не хватило сил, чтобы удержать лидирующие позиции в паре с долларом.
Хорошие данные по США оказали поддержку доллару во второй половине дня, и главную роль в этом сыграл производственный индекс Empire State. Промышленность штата Нью-Йорк в августе разогналась до максимума за четыре с лишним года, а общий индекс вырос на 5 пунктов до 20,6. Показатель отражает деловую активность в производственном секторе региона и служит одним из ранних ориентиров по экономике, поэтому столь уверенный подъём подтвердил её крепость и добавил доллару аргументов. Картина по рынку жилья при этом вышла куда более сдержанной. Индекс настроений застройщиков NAHB прибавил лишь пункт до 35 и остался глубоко в пессимистичной зоне, что указало на сохраняющиеся проблемы в секторе недвижимости. Тем не менее рынок сделал акцент именно на сильной промышленности, и для евро с фунтом это обернулось давлением. Обе европейские валюты уступили позиции, а EUR/USD и GBP/USD отступили под напором окрепшего доллара.
Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлекут индексы настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне, а также индекс текущей ситуации. Индекс ZEW строится на опросах финансовых аналитиков и инвесторов и отражает их ожидания по экономике на ближайшие месяцы, тогда как индекс текущей ситуации показывает оценку сегодняшнего положения дел. Разрыв между этими компонентами особенно показателен, ведь именно ожидания лучше предсказывают будущую динамику, и рынок традиционно сравнивает свежие значения с прошлыми, чтобы понять, улучшаются настроения или ухудшаются. Для евро эти данные имеют прямое значение. Если ожидания подрастут относительно предыдущего месяца, это укрепит веру в устойчивость экономики блока и поддержит единую валюту, тогда как ухудшение по сравнению с прошлым значением усилит давление. Пара EUR/USD будет реагировать прежде всего на то, как фактические цифры соотнесутся с предыдущими и с прогнозом, а без заметного отклонения инициатива останется на стороне доллара.
Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня трейдеры ждут довольно важные данные по рынку труда Великобритании, а именно уровень безработицы и изменение числа заявлений на пособие по безработице. Уровень безработицы отражает долю незанятого населения и характеризует общее состояние рынка труда, тогда как изменение числа заявок на пособие считается более оперативным индикатором, ведь оно быстрее улавливает свежие тенденции в увольнениях и найме. Оба показателя напрямую влияют на ожидания по ставке Банка Англии, поскольку крепкий рынок труда развязывает регулятору руки для жёсткой политики, а его ослабление, наоборот, подталкивает к осторожности. Именно поэтому реакция фунта во многом будет зависеть от того, как данные лягут относительно прогнозов. Если показатели разочаруют и окажутся хуже ожиданий экономистов, давление на пару GBP/USD только возрастёт, ведь слабость занятости ослабит доводы в пользу устойчивости экономики. Сильные же цифры, напротив, поддержат британскую валюту.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1590 могут привести к росту евро в район 1.1613 и 1.1645;
Продажи на прорыв уровня 1.1566 могут привести к падению евро в район 1.1541 и 1.1514;
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3552 могут привести к росту фунта в район 1.3569 и 1.3588;
Продажи на прорыв уровня 1.3527 могут привести к падению фунта в район 1.3501 и 1.3475;
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 159.83 могут привести к росту доллара в район 160.02 и 160.24;
Продажи на прорыв уровня 159.60 могут привести к распродажам доллара в район 159.39 и 159.13;
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1591 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1564 на возврате на этот уровень;
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3556 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3522 на возврате на этот уровень;
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7111 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7096 на возврате на этот уровень;
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3887 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3864 на возврате на этот уровень;
